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In corsi di finanza introduttivi, ci viene insegnato a calcolare la deviazione standard del portafoglio come una misura di rischio, ma una parte di questo calcolo è la covarianza di questi due, o più, le scorte. Quindi, prima di andare in scelte di portafoglio, la comprensione di covarianza è molto importante. Che cosa è covarianza covarianza è una misura di quanto due variabili si muovono insieme. Misura se i due si muovono nella stessa direzione (a covarianza positivo) o in direzioni opposte (una covarianza negativa). In questo articolo, le variabili di solito saranno i prezzi delle azioni, ma può essere qualsiasi cosa. Nel mercato azionario, vi è una forte enfasi posta sulla riduzione della quantità di rischio assunto per la stessa quantità di ritorno. Quando si costruisce un portafoglio, un analista selezionerà titoli che funzionano bene insieme. Questo generalmente significa che questi stock non si muovono nella stessa direzione. Covarianza può dire come le scorte si muovono insieme, ma per determinare la forza della relazione, abbiamo bisogno di guardare la correlazione. Calcolo covarianza Il calcolo di covarianza di un titolo inizia con la ricerca di un elenco di prezzi precedenti. Questo è etichettato come i prezzi storici sulla maggior parte delle pagine di citazione. Tipicamente, il prezzo di chiusura per ogni giorno viene utilizzato per trovare il ritorno da un giorno all'altro. Fate questo per entrambi i titoli, e costruire una lista per iniziare i calcoli. Tabella 1: rendimenti giornalieri per due stock utilizzando i prezzi di chiusura da qui, abbiamo bisogno di calcolare il rendimento medio per ogni stock: Per ABC sarebbe (1.1 1.7 2.1 1.4 0.2) 5 1.30 Per XYZ sarebbe (3 4.2 4.9 4.1 2.5) 5 3,74 Ora, si tratta di una questione di prendere le differenze tra ABC e ABC tornare rendimento medio, e moltiplicandolo per la differenza tra Introduzione agli ritorno e Introduzione agli rendimento medio. L'ultimo passo è quello di dividere il risultato per la dimensione del campione e sottrarre uno. Se era l'intera popolazione. allora si può solo dividere per la dimensione della popolazione. Rappresentata da questa equazione: (1,1-1,30) x (3-3,74) (1,7-1,30) x (4,2-3,74) 0.148 0.184 0.928 0.036 1.364 2,66 (5 - 1) 0,665 In questa situazione, stiamo usando un campione, in modo da dividiamo per la dimensione del campione (cinque) meno uno. Si può vedere che la covarianza tra i due rendimenti è 0,665, il che significa che si muovono nella stessa direzione. Quando ABC ha avuto un rendimento elevato, XYZ ha avuto anche un rendimento elevato. Utilizzo di Microsoft Excel In Excel, si può facilmente trovare la covarianza utilizzando una delle seguenti funzioni: COVARIANCE. S () per un campione o COVARIANCE. P () per una popolazione Sarà necessario impostare i due elenchi di rendimenti in colonne verticali , proprio come nella Tabella 1. Poi, quando richiesto, selezionare ogni colonna. In Excel, ogni lista si chiama un array, e ci dovrebbe essere due array all'interno delle parentesi, separati da una virgola. Senso Nell'esempio, c'è una covarianza positiva così i due stock tendono a muoversi insieme. Quando si ha un rendimento elevato, l'altra tende ad avere un rendimento elevato pure. Se il risultato è negativo, allora i due stock tenderebbero ad avere rendimenti opposti quando uno aveva un ritorno positivo, l'altra avrebbe un rendimento negativo. Usi di covarianza constatazione che due titoli hanno una covarianza alta o bassa potrebbe non essere una metrica utile per sé, ma la covarianza può essere utilizzato per calcolare la correlazione. La correlazione darà una misura tra -1 e 1, e aggiunge un valore di resistenza di come le scorte muovono insieme. Se la correlazione è 1, si muovono perfettamente insieme, e se la correlazione è -1, le scorte muovono perfettamente in direzioni opposte. Se la correlazione è 0, allora i due stock muovono in direzioni casuali uno dall'altro. La covarianza può anche essere usato per trovare la deviazione standard di un portafoglio multi-magazzino. La deviazione standard è il calcolo accettato per il rischio, ed è estremamente importante quando si seleziona scorte. In genere, si consiglia di selezionare titoli che si muovono in direzioni opposte. Se le scorte scelti funzionano bene insieme, allora il rischio sarà minore data la stessa quantità o il potenziale di rendimento. Conclusione covarianza è un calcolo statistico comune che può mostrare come due titoli tendono a muoversi insieme. Possiamo usare soltanto i ritorni storici in modo non ci sarà mai assoluta certezza circa il futuro. Inoltre, non dovrebbe essere usato da solo. Invece, può essere utilizzato in altri, più importanti, calcoli come correlazione o deviazione standard. I dati economici hanno continuato a dipingere un quadro ampiamente positivo dell'economia degli Stati Uniti, dopo ieri il numero inaspettatamente basso di americani deposito per reclami senza lavoro e come società aggiunti a uno dei migliori gruppi di reddito in quanto il hellip finanziaria Altro Un giudice federale brasiliano ha concesso un'ingiunzione contro l'acquisizione di Nova Transportadora fare Sudesteon Venerdì per motivi che la vendita wasnt sufficientemente pubblicizzato per favorire la concorrenza, secondo una copia della decisione del tribunale recensito da hellip Più l'azienda Naugatuck, Connecticut-based ha detto che aveva profitto di 42 centesimi per azione. Il produttore di serrature e di altri prodotti di sicurezza ha registrato un fatturato di 34,1 milioni nel periodo. Per l'anno, la società. hellip Più L'azienda intelligenza artificiale con sede a Pittsburgh Argo AI svilupperà il cervello - in particolare, un sistema di driver virtuale - per i veicoli completamente autonomi Ford ha promesso di portare sul mercato nel 2021. Fondatori Bryan Salesky e Peter Rander hellip più forte sisma ha scosso il sud delle Filippine il Venerdì, uccidendo almeno tre persone, rovesciando gli edifici e l'invio di residenti terrorizzati in fuga dalle loro case, i media e le autorità hanno detto. Il terremoto di magnitudo 6,5 eliminato il potere nel hellip Più azioni della Banca brevemente aggiunto ai guadagni dopo che il cane da guardia federale Riserve superiore Wall Street ha annunciato il suo ritiro. Rame radunato la maggior parte dal 2013, come la Cina intensificato le esportazioni e di lavoratori sono scesi in sciopero in una grande miniera di. Il dollaro Bloomberg hellip Più Wells Fargo Co (WFC. N) ha creato un team per sviluppare la tecnologia di intelligenza artificiale basata e nominato un vantaggio per i suoi pagamenti imprese di nuova combinate, come parte di una spinta costante per rafforzare la propria offerta digitale. Wells Fargos AI squadra hellip Altro Un indice chiave dei mercati azionari globali è salito a un alto 20 mesi il Venerdì, con le azioni di Wall Street colpire record per il secondo giorno consecutivo, in quanto gli investitori hanno continuato a crogiolarsi nel bagliore del Presidente degli Stati Uniti Donald Trumps promessa di riforma fiscale. Il hellip Altro Un indice chiave dei mercati azionari globali è salito a un alto 20 mesi il Venerdì, con le azioni di Wall Street colpire record per il secondo giorno consecutivo, in quanto gli investitori hanno continuato a crogiolarsi nel bagliore del presidente degli Stati Uniti Donald Trumps promessa di riforma fiscale. 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